В пятницу истекает рекордный пакет опционных контрактов на $10,4 млрд — это выше обычного на конец месяца. Больше всего давления ждут от биткойна: 149 тысяч контрактов на сумму $9,57 млрд. Дополнительно истекут 433 тысячи контрактов на эфириум стоимостью $825 млн.
Соотношение путов и колов в биткойновых опционах составляет 0,28 — это означает, что колов (ставок на рост) в четыре раза больше. Точка максимальной боли, то есть уровень, выгодный большинству продавцов, находится около $64 000, что близко к текущей цене. Значит, большая часть контрактов окажется в деньгах и будет исполнена.
На бирже Deribit открытый интерес сосредоточен на уровнях $70 000 и $72 000 — по $2,4 млрд на каждый. Это означает, что если цена не поднимется выше $70 000, множество ставок на рост будут в убытке. При этом медведи держат $1,3 млрд открытых позиций на уровне $60 000. По данным Coinglass, общий открытый интерес по биткойн-опционам на всех биржах достиг $34,7 млрд.
Рынок остаётся под давлением
На этой неделе из крипто-рынка вышло около $25 млрд — из-за решения ФРС оставить ставки без изменений и возобновления военных действий между США и Ираном. Биткойн коснулся $65 000 в начале пятницы, но сразу отскочил вниз и торгуется на отметке $64 325.
Актив держится в узком коридоре вот уже два месяца. Аналитик Daan отметил, что «недельная волатильность биткойна упала до двухлетнего минимума». Эфириум тоже сжался в очень узкий диапазон около $1 900 за последние дни.
«В целом макроэкономические сигналы и настроения на рынке рисковых активов остаются осторожными. Биткойн испытывает краткосрочное давление, ключевыми сигналами для отслеживания будут стабилизация рынка и возобновление притока капитала», — заявила биржа Deribit.
Сама Deribit отметила, что такая крупная экспирация создаёт значительную ликвидность и может привести к скачкам цены — что делает пятницу одним из лучших дней для торговли краткосрочными опционами.